Oltre il trend following - Un trading system sul FTSE mib - Argo II

Nel precedente post ho presentato Argo, un trading system trend following creato per il future FTSE MIB. La versione presentata si era dimostrata fin dall'inizio abbastanza solida. In questo post cercherò di apportare dei miglioramenti lavorando su aspetti che non erano stati ancora considerati.

Nello specifico prenderò in considerazione la forza del trend, utilizzando l'indicatore adx, e la volatilità, servendomi dell'indicatore bandwidth.

Non voglio soffermarmi sulla costruzione dell'indicatore adx. In tanti forum su internet o in qualsiasi libro di analisi tecnica potrete trovare tutte le informazioni possibili al riguardo. Però è importante precisare chel'adx misura solo la forza del trend, non la sua direzione. Un trend viene indicativamente considerato forte quando l'adx supera il valore 30.

Quale è la prima scoperta? Se apporto tale modifica al sistema le sue prestazioni peggiorano...e di molto. Il problema è che peggiorano troppo. E se invece funzionasse il contrario?
Proverò a considerare validi i segnali soltanto se l'adx è inferiore a 30.

Sulla volatilità si potrebbero scrivere 1000 libri e il discorso comunque non sarebbe esaustivo. Ai miei fini ho utilizzato un indicatore molto particolare: il bandwidth. Anche qui non mi soffermerò sulla formula dell'indicatore. Insieme al bandwidth ho usato una sua media mobile. Quando l'indicatore è superiore alla sua media siamo in presenza di alta volatilità. Quando esso è inferiore alla media c'è bassa volatilità.

Bene, anche qui però molto è cambiato in corso d'opera. Facendo lavorare il sistema soltanto nelle fasi di alta volatilità avevo dei risultati molto strani: miglioravano solo le operazioni short mentre peggioravano, e di molto, quelle long.

Ho deciso di considerare il filtro buono soltanto per i trade short e di usare il filtro contrario per le operazioni long. In fondo avevo già avuto modo di considerare la diversa struttura dei rialzi rispetto ai ribassi.

Nota operativa: ho utilizzato il bandwidth su un time frame giornaliero. Il sistema ha quindi ora 2 time frame: 15 minuti e daily.

In fase di backtest ho deciso di non effettuare operazioni long il venerdì e di non effettuare operazioni short il mercoledì, inoltre ho deciso di non operare se ci sono stati dei gap su base daily.

Per la misura dello stop loss mi sono servito del grafico MAE di tradestation 9.1.



Come sempre ho effettuato i backtest con il programma Tradestation.


Strumento finanziario: FTSE MIB;

Time frame: 15 minuti;

Periodo analizzato: dal 1-10-1996 al 8-12-2011 (15 anni e 2 mesi)

Vediamo i risultati:

I risultati sono stati ottenuti senza alcuna ottimizzazione.

Rispetto al sistema originale è più che raddoppiato l'average trade, il massimo drawdown è diminuito di oltre il 50 %. Anche la percentuale delle operazioni vincenti ha subito un'aumento del 5%.

Infine è da considerare positivamente il fatto che tutti gli anni (15) sono stati chiusi in positivo.

Al prossimo post.

Following the trend - Un trading system sul FTSE mib - Argo

Quello che sto per presentare Argo (in origine il sistema si  chiamava "inverted boll") forse è il trading system a cui sono più affezionato. Un po’ perché è stato tra i primi che ho programmato interamente da solo, un po’ perché l’ho scritto e riscritto tante di quelle volte cercando di migliorarlo che lo sento più mio di tanti altri. Un pò, infine, perchè è molto perfomante. 

Lo scorso aprile è stato anche oggetto di una mia presentazione presso la Trading Room di Roma in occasione di uno dei mitici incontri SIAT (società italiana analisi tecnica) del terzo giovedì del mese e, più recentemente,  di un mio intervento videolive, anche questo tenuto per la SIAT.

L’idea di base è nata leggendo “Trading systems that work” di Stridsman. Utilizzerò come regola per i trades long la rottura della banda di Bollinger superiore con sigma 2 (media mobile semplice + 2 deviazioni standard). La tecnica di uscita è un semplice trailing stop, neanche troppo evoluto rispetto ad altri conosciutissimi e presenti di default su programmi più utilizzati dai trader. Per i trade short le regole di entrata sono invertite (rottura della banda di Bollinger inferiore).

Insomma per il mio trading cerco quei momenti in cui il mercato accellera deciso in una direzione.

Come al solito ho utilizzatto Tradestation per i backtest.

Strumento finanziario: FTSE MIB;

Time frame:  15 minuti;

Periodo analizzato: dal 1-10-1996 al 8-12-2011 (15 anni e 2 mesi)

 

Il punto di partenza del sistema  senza filtri è senza dubbio interessante. Forse 3966 trades sono tanti e l’average trade di 105 € potrebbe migliorare.

Spero che Argo, sebbene qui presentato in una versione base, sia stato apprezzato. 
Nei prossimi post prenderò in considerazione i suoi margini di miglioramento.
mario.cesolini@gmail.com