Quello che sto per presentare Argo (in origine il sistema si chiamava "inverted boll") forse è il trading system a cui sono più
affezionato. Un po’ perché è stato tra i primi che ho programmato interamente
da solo, un po’ perché l’ho scritto e riscritto tante di quelle volte cercando
di migliorarlo che lo sento più mio di tanti altri. Un pò, infine, perchè è molto perfomante.
Lo scorso aprile è stato anche oggetto di una mia presentazione presso la Trading Room di Roma in occasione di uno dei mitici incontri SIAT (società italiana analisi tecnica) del terzo giovedì del mese e, più recentemente, di un mio intervento videolive, anche questo tenuto per la SIAT.
L’idea di base è nata leggendo “Trading systems that work” di Stridsman. Utilizzerò come regola per i trades long la rottura della banda di Bollinger superiore con sigma 2 (media mobile semplice + 2 deviazioni standard). La tecnica di uscita è un semplice trailing stop, neanche troppo evoluto rispetto ad altri conosciutissimi e presenti di default su programmi più utilizzati dai trader. Per i trade short le regole di entrata sono invertite (rottura della banda di Bollinger inferiore).
Insomma per il mio trading cerco quei momenti in cui il mercato accellera deciso in una direzione.
Lo scorso aprile è stato anche oggetto di una mia presentazione presso la Trading Room di Roma in occasione di uno dei mitici incontri SIAT (società italiana analisi tecnica) del terzo giovedì del mese e, più recentemente, di un mio intervento videolive, anche questo tenuto per la SIAT.
L’idea di base è nata leggendo “Trading systems that work” di Stridsman. Utilizzerò come regola per i trades long la rottura della banda di Bollinger superiore con sigma 2 (media mobile semplice + 2 deviazioni standard). La tecnica di uscita è un semplice trailing stop, neanche troppo evoluto rispetto ad altri conosciutissimi e presenti di default su programmi più utilizzati dai trader. Per i trade short le regole di entrata sono invertite (rottura della banda di Bollinger inferiore).
Insomma per il mio trading cerco quei momenti in cui il mercato accellera deciso in una direzione.
Come al solito ho utilizzatto Tradestation per i backtest.
Strumento finanziario: FTSE MIB;
Time frame: 15 minuti;
Periodo analizzato: dal 1-10-1996 al 8-12-2011 (15 anni e 2 mesi)
Il punto di partenza del sistema senza filtri è senza dubbio interessante. Forse 3966 trades sono tanti e l’average trade di 105 € potrebbe migliorare.
Spero che Argo, sebbene qui presentato in una versione base, sia stato apprezzato.
Nei prossimi post prenderò in considerazione i suoi margini di miglioramento.
mario.cesolini@gmail.com
Spero che Argo, sebbene qui presentato in una versione base, sia stato apprezzato.
Nei prossimi post prenderò in considerazione i suoi margini di miglioramento.
mario.cesolini@gmail.com
