Molti traders hanno imparato a loro spese che le tecniche trend following intraday non sono efficaci quando sono applicate ai mercati più evoluti come l'SP500 (ES). Su questo mercato per il trader intraday si rivela decisamente più efficace un approccio countertrend. Studiando l'ES da qualche anno ormai, mi sono reso conto che una delle maggiori difficoltà è costituita dai trade short le cui prestazioni spesso non sono paragonabili a quelle delle operazioni long. Il mercato sale e scende con ritmi diversi (non prenderò il premio Nobel per l'Economia per questa scoperta, lo sò). Cercherò di sfruttare questa informazione a mio favore, più avanti vedremo come.
Avevo iniziato a sviluppare un trading system che comprava quando la banda di Bollinger inferiore veniva superata dal basso verso l'alto dal prezzo. La posizione era gestita con uno stop loss e un take profit monetari. Per le operazioni short valeva l'inverso. Questo trading system era stato inizialmente sviluppato per l'EURUSD e mi era subito sembrato potersi adattare al nostro ES. I risultati però non erano stati buoni come avrei voluto. Quella sera decisi di prendermi qualche giorno di pausa dai trading system, sentivo il bisogno di riposarmi. Dopo circa 30 minuti ero di nuovo alla scrivania cercando una soluzione (evviva la coerenza). Avevo bisogno di un colpo di fortuna oppure di un'intuizione geniale. Arrivò ... un errore. Era bastato sbagliare a scrivere in easylanguage (ho utilizzato Tradestation, time frame 1 ora) la tipologia di ordine da inserire a mercato per avere un equity line migliore. Andando sul grafico ad analizzare l'operatività, mi sono reso conto che ogni volta, o quasi, che il prezzo toccava le bande di Bollinger reagiva in direzione contraria. Per superare il problema delle performance delle operazioni short decisi di usare lunghezze diverse per la banda superiore e per la banda inferiore, rispettivamente 110 e 50. Le deviazioni standard erano rimaste 2 e -2, nessuna modifica rispetto al modello originale.
Vi mostro qualche trade:
Le entrate sono state filtrate da un banalissimo pattern daily e da un indicatore proprietario (non è vero, ma quelli bravi scrivono così).
La percentuale di operazioni favorevoli è maggiore del 80%, il max draw down a posizioni aperte è di 3.000,00 dollari, l'average trade è di 125 dollari. Le operazioni Long producono più profitto ma le Short non abbassano la qualità complessiva del sistema, anzi rischiano meno e aiutano ad avere un'equity line più smussata .
Mi prenderò qualche giorno di riposo dai trading system. Cercherò di resistere almeno per un ora questa volta.
Al prossimo post.
