Migliorare un trading system con i filtri orari - Anchise I - parte 3

Ricordate le migliorie apportate ad Anchise, il trading system basatosul CCI? L’attività di ricerca non si ferma mai e c’è sempre spazio per ulteriori miglioramenti. Nei giorni scorsi stavo rileggendo dei codici easylanguage che avevo scopiazzato qua e la. Alcuni di essi contenevano dei filtri orari. E' rinata così l'idea di testarli, infatti ero stato sollecitato in questo senso già nelle settimane scorse nel forum di un noto sito di finanza. 
In passato avevo già considerato soluzioni analoghe, ma solo in un ottica daytrading per sistemi che uscivano comunque a fine giornata.
Gli interrogativi sono molti, è il caso di mettersi al lavoro.  

Testerò Anchise sul cambio eurodollaro EURUSD, time frame 1 ora, periodo  01/01/2004- 08/07/2012. Applicherò la funzione che legge all'interno delle barre per non avere report falsati.
L’equity line del sistema è crescente. Di certo non permette di gridare al miracolo:

Il primo passo sarà quello di decidere a che ora iniziare a considerare buoni i segnali, dalle 8 del mattino? Dalle 9? La risposta me la darà l’ottimizzazione:

Chiaramente il valore che cercavo è 9,00, a partire da questo orario considererò validi i segnali per entrare in posizione.

L’equity line preannuncia  un netto miglioramento di tutti i valori del report:

	senza filtro	con filtro orario
Net profit	69.564,70	84.179,20
Profit factor	1,20	1,34
% trade vincenti	31,37	33,87
Average trade	45,56	84,35
Max drawdown	16.553,00	13.960,00

Nella tabella sopra sono confrontati i valori più significativi dei backtest. L’average trade migliora molto pur non raggiungendo un valore elevato. La percentuale di trade vincenti rimane molto bassa e ciò potrebbe portare a non sentirsi a proprio agio.

Sotto il report principale di Tradestation:

Posso sicuramente concludere che il filtro orario applicato ha apportato delle migliorie significative.

C’è ancora del lavoro da fare sul sistema Anchise.   

Il prossimo passo sarà quello di testare dei filtri giornalieri e dei pattern di compressione di volatilità per cercare di migliorare la percentuale di trade vincenti e l’average trade.

Trading systems e onestà intellettuale – Anchise I – parte 2

Una questione mi sta molto a cuore.  Un autorevolissimo trader mi ha fatto notare che avrei dovuto prestare molta attenzione all’average trade del trading system Anchise, il trading system basato sul cci presentato nel post precedente, e allo stop loss di 300$ che, in relazione a barre orarie utilizzate, avrebbe potuto essere molto sensibile alla funzione intrabar order di Tradestation.

Leggendo la pagina principale del report avevo notato un average trade basso, circa 48 $, non mi ero però curato troppo né dell’ampiezza dello stop loss, né della funzione che calcola i movimenti del prezzo all’interno della singola barra.

Decido di rifare i test e di pubblicarli in un nuovo post, qualsiasi siano i risultati.

I risultati avrebbero potuto essere completamente diversi  e, di certo, non in positivo.

Eppoi, non lo nascondo, se un grandissimo trader sente puzza di bruciato...

Ricapitolo per i meno attenti di voi: strumento finanziario cambio eurodollaro EURUSD, time frame 1 ora, periodo dal 30/09/2009 al 20/06/2012.

La prima cosa da fare è inserire la funzione intra bar order, poi procedere con l’ottimizzazione degli stop loss (e di conseguenza del take profit) .

Intanto che la strategia viene caricata mi accorgo di essere nervoso e preoccupato.

I parametri migliori per lo stop loss sono cambiati, ora è di 1000 dollari.

Inoltre i risultati sono tutti molto confortanti a riprova del fatto che l’idea alla base può considerarsi buona.

L’equity line ora appare molto meno bella ma ha un andamento comunque rialziasta e i anche i drawdown non sono rovinosi.

Il profit factor è 1,25, sufficiente ma non eccellente. Ricordo che il profit factor è il rapporto tra la somma dei guadagni delle operazioni vincenti e la somma delle perdite nelle operazioni perdenti.

Il massimo drawdown a posizioni aperte è 11.070,10$.

L’average trade ora è 64,80 $, è migliorato molto a seguito dell’allargamento degli  stop loss.

A proposito di stop loss… Avete notato che il valore 1000 non era al centro di un intorno ma rappresentava il valore più alto tra quelli che avevo considerato?

Lo so che il post era nato per porre rimedio ad un errore, ma se c’è la possibilità di fare meglio…

Il valore che assumerò come stop è 1.500 $, il net profit ora è pari a 36.028,63$, l’average trade aumenta a 72,79$, il drawdown scende  a 9.637,59$, il profit factor rimane invece stabile, ora si assesta sul valore 1,28.

Ecco la nuova equity line:



Non il massimo ma sono comunque sollevato, non  lo nascondo.

Nel prossimo post pubblicherò uno studio che ho presentato alla Trading Room di Roma il 19 aprile 2012 e che ha ad oggetto un trading system sul Ftse Mib che utilizza l’indicatore momentum.