Ricordate le migliorie apportate ad Anchise, il trading system basatosul CCI? L’attività di ricerca non si ferma mai e c’è sempre spazio per
ulteriori miglioramenti. Nei giorni scorsi stavo rileggendo dei codici easylanguage
che avevo scopiazzato qua e la. Alcuni di essi contenevano dei filtri orari. E' rinata così l'idea di testarli, infatti ero stato sollecitato in questo senso già nelle settimane scorse nel forum di un noto sito di finanza.
In passato avevo già considerato soluzioni analoghe, ma solo in un ottica daytrading per sistemi che uscivano comunque a fine giornata.
Gli interrogativi sono molti, è il caso di mettersi al lavoro.
Testerò Anchise sul cambio
eurodollaro EURUSD, time frame 1 ora, periodo 01/01/2004- 08/07/2012. Applicherò la funzione che legge all'interno delle barre per non avere report falsati.In passato avevo già considerato soluzioni analoghe, ma solo in un ottica daytrading per sistemi che uscivano comunque a fine giornata.
Gli interrogativi sono molti, è il caso di mettersi al lavoro.
L’equity line del sistema è crescente. Di certo non permette di gridare al miracolo:
Il
primo passo sarà quello di decidere a che ora iniziare a considerare buoni i
segnali, dalle 8 del mattino? Dalle 9? La risposta me la darà l’ottimizzazione:
Chiaramente il valore che cercavo è 9,00, a partire da
questo orario considererò validi i segnali per entrare in posizione.
L’equity line preannuncia un netto miglioramento di tutti i valori del
report:
senza filtro
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con filtro orario
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Net profit
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69.564,70
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84.179,20
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Profit factor
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1,20
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1,34
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% trade vincenti
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31,37
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33,87
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Average trade
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45,56
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84,35
|
Max drawdown
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16.553,00
|
13.960,00
|
Nella tabella sopra sono confrontati i valori più
significativi dei backtest. L’average trade migliora molto pur non raggiungendo
un valore elevato. La percentuale di trade vincenti rimane molto bassa e ciò
potrebbe portare a non sentirsi a proprio agio.
Sotto il report principale di Tradestation:
Posso sicuramente concludere che il filtro orario
applicato ha apportato delle migliorie significative.
C’è ancora del lavoro da fare sul sistema Anchise.
Il prossimo passo sarà quello di testare dei filtri giornalieri e dei pattern
di compressione di volatilità per cercare di migliorare la percentuale di trade
vincenti e l’average trade.
4 commenti:
Buongiorno e complimenti per l'iniziativa.
Posso chiederLe quanto slippage/commissioni sono state considerate a trade?
Saluti
Fabrizio Fanelli
Buongiorno,
grazie dei complimenti e per l'interesse mostrato.
Non ho considerato slippage e commissioni come suggerito da Thomas Stridsman in "Trading systems thet work". Secondo Stridsman l'average trade dovrebbe comunque essere abbastanza ampio da coprirle senza problemi.
Dalla lettura del post non le sarà sfuggito che proprio questo è uno degli aspetti del sistema da migliorare ulteriormente.
come didattica il testo di Pardo (The Evaluation and Optimization of Trading Strategies Robert Pardo) è un'ottimo punto di partenza e mi è servito proprio per approfondire il concetto di robustezza.
L'average trade dei miei TS sul future ITA è molto basso ( anche perchè le operazioni annuali sono poche) ma Le assicuro che sono un'insieme di fattori che mi confermano se tradarlo o meno.
La piattaforma utilizzata è Multicharts....quindi quasi identica alla TradeStation.
Ho letto il libro di Pardo che cita come lettura è molto interessante.
E' sempre difficile parlare di robustezza.
Nonostante abbia fatto molti test sulla WFA non sono mai riuscito ad essere convinto fino in fondo. Al riguardo però ho notato come i trader di maggiore successo che conosco continuino a preferire la classica ottimizzazione ad intorni.
Se le Sue strategie sul FTSE hanno superato degli standard qualitativi elevati (che ognuno dei trader sistematici impone ai suoi ts) non dubito che le trasmettano una buona confidenza.
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