Il trading system basato sull'RSI e i filtri orari - Telemaco I - parte 2

Il trading system Telemaco, presentato nelle settimane scorse e già oggetto di un upgrade, aveva già destato una buona impressione nei backtest condotti così come i risultati riportati da Anchise applicando dei semplici filtri orari.
Ed ecco l'idea, scontata a dire la verità, che possano funzionare altrettanto bene se applicati anche ad altri trading system e ...Telemaco era troppo a portata di mano per non poter essere coinvolto...

Strumento finanziario: cambio eurodollaro;

Time frame: 1 ora;

Periodo: 01/01/2004 - 08/07/2012;

Questa è l’equity line di Telemaco:

Ed ora ecco cosa succede applicando dei filtri orari:

Applicando dei filtri orari migliora sensibilmente la capacità di raggiungere profitti, situazione maggiormente visualizzabile nella prima parte dell’equity line.

I parametri che sono risultati migliori sono stati 10 e 20: il nostro sistema riterrà buoni i segnali di entrata soltanto se sono successivi alle 10 del mattino e precedenti alle 20.

Ecco il confronto tra le voci più significative dei rispettivi report:


senza filtro
con filtro orario
Net profit
83.958,70
112.217,00
Profit factor
1,3
1,56
% trade vincenti
41,38
45,95
Average trade
170,3
336,99
Max drawdown
18.494,00
17.893,00


I parametri migliorano sensibilmente tutti. L’average trade addirittura raddoppia. Il drawdown, seppure di poco, diminuisce.

Qui di seguito è riportato il report principale di Tradestation:

Il trading system Telemaco è performante, risponde molto bene agli interventi. Deve ulteriormente essere implementato? La risposta è sicuramente si! Voglio migliorare il rapport netprofit medio annuo/max drawdown. I migliori trading systems che ho visto girare avevano questo valore prossimo a 10.

Anche qui lavorerò su filtri giornalieri e pattern di compressione di volatilità.

Sono più curioso di voi di sapere come andrà a finire.