Una questione mi sta molto a cuore. Un autorevolissimo trader mi ha fatto notare che
avrei dovuto prestare molta attenzione all’average trade del trading system
Anchise, il trading system basato sul cci presentato nel post precedente, e allo stop loss di 300$ che, in relazione a barre orarie utilizzate, avrebbe potuto essere molto sensibile alla
funzione intrabar order di Tradestation.
Leggendo la pagina principale del report avevo notato un average
trade basso, circa 48 $, non mi ero però curato troppo né dell’ampiezza dello
stop loss, né della funzione che calcola i movimenti del prezzo all’interno
della singola barra. Decido di rifare i test e di pubblicarli in un nuovo post, qualsiasi siano i risultati.
I risultati avrebbero potuto essere
completamente diversi e, di certo, non
in positivo.
Eppoi, non lo nascondo, se un grandissimo trader sente puzza di bruciato...
Ricapitolo per i meno attenti di voi: strumento finanziario cambio eurodollaro EURUSD, time frame 1 ora, periodo dal 30/09/2009 al 20/06/2012.
La prima cosa da fare è inserire la funzione intra bar
order, poi procedere con l’ottimizzazione degli stop loss (e di conseguenza del take profit)
.
Intanto che la strategia viene caricata mi accorgo di essere nervoso e preoccupato.
I parametri migliori per lo stop loss sono cambiati, ora è di
1000 dollari.
Inoltre i risultati sono tutti molto confortanti a riprova
del fatto che l’idea alla base può considerarsi buona. L’equity line ora appare molto meno bella ma ha un andamento comunque rialziasta e i anche i drawdown non sono rovinosi.
Il profit factor è 1,25, sufficiente ma non eccellente.
Ricordo che il profit factor è il rapporto tra la somma dei guadagni delle
operazioni vincenti e la somma delle perdite nelle operazioni perdenti.
Il massimo drawdown a posizioni aperte è 11.070,10$.
L’average trade ora è 64,80 $, è migliorato molto a seguito
dell’allargamento degli stop loss.
A proposito di stop loss… Avete notato
che il valore 1000 non era al centro di un intorno ma rappresentava il valore
più alto tra quelli che avevo considerato?
Lo so che il post era nato per
porre rimedio ad un errore, ma se c’è la possibilità di fare meglio…
Il valore che assumerò come stop è
1.500 $, il net profit ora è pari a 36.028,63$, l’average trade aumenta a 72,79$, il drawdown scende a 9.637,59$, il profit factor rimane invece stabile,
ora si assesta sul valore 1,28.
Ecco la nuova equity line:
Non il massimo ma sono comunque sollevato, non lo nascondo.
Nel prossimo post pubblicherò uno studio
che ho presentato alla Trading Room di Roma il 19 aprile 2012 e che ha ad oggetto
un trading system sul Ftse Mib che utilizza l’indicatore momentum.
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