Un esempio di trading system robusto sul cross AUDNZD

Riprendendo il discorso cominciato con il post precedente, ho effettuato un backtest sul cross AUDNZD,  dollaro australiano – dollaro neozelandese. Il test è stato condotto su quattro diversi time frame compresi tra un'ora e un giorno. Il periodo del backtest va dal 1 aprile 2010 al 8 giugno 2012. L'obbiettivo era quello di valutare se i buoni risultati testati con successo sul time frame ad due ore sarebbero stati replicati  su orizzonti temporali diversi.  

Time frame 1 ora:  le premesse sono incoraggianti, net profit superiore ai 35.000$ buon andamento dell’equity line, l’average trade non è altissimo:  47 $ senza considerare commissioni e slippage.

Time frame 2 ora: il net profit rimane sostanzialmente lo stesso, l’equity line è buona, l’average trade raddoppia: 95 $ senza considerare commissioni e slippage.

Time frame 4 ore: il net profit più che dimezzato rispetto al test precedente, l’andamento dell’equity line comunque rimane buona.

Time frame Daily: il net profit rimane lo stesso del test precedente ma il basso numero delle operazioni fa perdere significatività statistica al  test.

Quali sono le considerazioni finali? Innanzitutto è sicuramente possibile affermare che il trading system testato sul cross AUDNZD  ha dato risultati positivi su ben quattro orizonti temporali diversi, sebbene il test con time frame daily sia statisticamente poco significativo. Tra i time frame con risultati più lusinghieri preferisco quello a due ore perchè, a parità di risultati,  ha un trade medio doppio rispetto a quello ad un ora. Praticamente effettua la metà delle operazioni e in ognuna di esse guadagna il doppio.

Sebbene siano molto difficili da scovare e possano essere considerati delle mosche bianche nell'universo del trading automatico, esistono dei trading system  in grado di operare con profitto su diversi time frame e che, per questa loro peculiarità, possano essere considerati robusti.

Il prossimo passo sarà testare lo stesso sistema su diversi strumenti finanziari.  

La robustezza di un trading system

Non c'è un solo libro sui trading system tra le decine che ho letto che non si soffermi a decantare l'importanza della robustezza. Tra tutti i parametri in base ai quali valutare la bontà di un sistema automatico, la robustezza ha un ruolo fondamentale: è in base alla considerazione che il trader ha di questa che un sistema smette di essere soltanto un mero algoritmo per diventare un criterio utiizzato per mandare ordini al mercato.
La robustezza teoricamente può essere definita come la capità di adattamento alle diverse condizioni di mercato. Praticamente si manifesta nella capacità di ottenere buone performance su diversi mercati e su diversi time frame. 
Un'altro aspetto della robustezza di un sistema è la sua capacità di ottenere buone performance al variare dei cosiddetti "inputs". Ad esempio, se consideriamo  il parametro x comune a due diversi sistemi, tra questi ultimi sarà più robusto quello che subisce meno variazioni man mano che il parametro x assume valori diversi.
In molti libri spesso compaiono delle tabelle dalle quali dedurre ad esempio che, di venti mercati esaminati, un sistema ottiene buone performance su sedici o diciassette di essi, ma ciò non significa che possa essere considerato tradabile per ognuno di essi, tantissimi altri fattori debbono essere considerati.
Dedicherò due tra i prossimi post rispettivamente al comportamento dello stesso trading system sullo stesso mercato e su time frame differenti e su diversi mercati.
Premetto che almeno ad oggi, non ho avuto mai la fortuna di testare un sistema che lavori bene su diversi time frame e su tutti i mercati.
I backtest saranno effettuati con il software Tradestation e, come sempre, non mancheranno sorprese.