Questo articolo deluderà un pò gli appassionati di trading intraday in quanto verrà analizzato un approccio ai mercati molto ... lento. Abbiamo sentito parlare di stagionalità e della sua influenza sui mercati finanziari. Il compito che mi sono prefissato è duplice: individuare uno strumento di analisi efficace e una strategia operativa per sfruttare le opportunità di trading.
Uno straordinario strumento di analisi, come sanno bene i trader più smaliziati, è rappresentato dall'ottimizzazione. Proprio così: non la utilizzerò per cercare il miglior valore di un indicatore, ma semplicemente per scannerizzare il mercato. Un esempio chiarirà ogni dubbio.
Ho scelto il mercato del Natural Gas, uno dei più sensibili alla stagionalità. Il time frame operativo è mensile (sapevo che prima o poi sarebbe accaduto, sto proprio invecchiando). Come sempre mi sono servito di Tradestation per fare i back test.
La prima osservazione è che il Natural Gas è stato un mercato fortemente ribassista. Naturalmente non sarà sempre così. La mia idea di trading è vendere allo scoperto all'inizio di giugno e ricoprirmi alla fine di novembre. Ecco l'equity line:
Dal punto di vista statistico ci sono troppi pochi dati perchè i risultati possano considerarsi rilevanti però va considerato che tutte le operazioni sono state profittevoli.
E' stata individuata una tendenza ribassista. Poi starà al singolo trader decidere come utilizzarla. A me piace pensare che possa essere un filtro efficace per individuare i segnali intraday con maggiore probabilità di successo (forse non sono poi così vecchio allora).
